VB.NET DataGridViewの文字に下線（アンダーラインをつける)

DataGridView1.Item(0,0).Style.Font.Underline は取得のみなので、別のFont のインスタンスを作る必要がある。

Dim uFont As New Font(Form1.Label1.Font, FontStyle.Underline)
DataGridView1.Item(0, 0).Font = uFont

ここではもととなるフォントとしてLabel1のFontを使用している。